En el momento en el que su divorcio le fue reconocido, Agassi ya estaba saliendo con Steffi Graf. Se casaron el 22 de octubre de 2001 en su casa de Las Vegas.
Desde que Rod Laver ganará el Grand Slam en 1969 no ha existido tenista masculino que haya repetido la hazaña. Andre Agassi ha sido el único tenista que, desde esa fecha, ha ganado los cuatro torneos del Grand Slam, aunque no en el mismo año -a este hito se le denomina Grand Slam de carrera-.
Los torneos vencidos por Agassi fueron: Abierto de Australia (1995, 2000, 2001 y 2003), Roland Garros (1999), Wimbledon (1992) y US Open (1994 y 1999). A ello se añade la Medalla de Oro Olímpica que ganó en 1996.
Estos triunfos lo convierten en el único tenista masculino que ha ganado lo que se denomina Golden Slam (los cuatro torneos del Grand Slam y la medalla de Oro Olímpica), pero, nuevamente, en la carrera, porque fue en años distintos. Su mujer Steffi Graf es la única tenista, sin distinción de género, que ha ganado el Golden Slam en un año, 1988.
El 24 de junio de 2006, luego de 21 años de actividad profesional, anunció su retiro -previamente había participado en Wimbledon-, pero su ultimo torneo fue el US Open, donde el pasado 3 de septiembre perdió ante el desconocido alemán Benjamin Becker.
Al despedirse, comenzó a llorar mientras el público lo ovacionaba de pie.